WE DISCLOSE ALL 126 ELIMINATED PARAMETER SETS
Most indicator vendors only show overfitted curves that happened to profit. At Sky Eye, we disclose the full 128 Walk-Forward parameter testing matrix including all failed sets.
測試參數總組合
128 組
最終存活穩定組合
2 組
驗證歷史數據時間跨度
6.5 年
過擬合參數淘汰率
98.4%
SECTION 01 · 4-STAGE VALIDATION PIPELINE
從參數空間定義到樣本外 (OOS) 盲測的防線
① 參數空間網格
定義 RSI (30-40)、TP (1.0%-2.5%) 與 SL (0.5%-1.5%) 等 128 組不重疊參數空間。
② 樣本內 (IS) 擬合
使用 2019-2023 歷史數據進行初步擬合，找出最大化 Sharpe 的最佳候選參數。
③ 樣本外 (OOS) 盲測
將未參與優化的 2023-2025 數據進行封閉式盲測，無情淘汰效益衰減 > 50% 的過擬合參數。
④ 穩健度與滑價驗證
加入 1-2 tick 滑價與 Taker 手續費測試，確保實盤執行具有正期望值。
SECTION 02 · WALK-FORWARD TEST MATRIX
包含成功存活與因過擬合而被淘汰的真實紀錄明細
| # ID | RSI 門檻 | 止盈 TP | 止損 SL | IS 夏普 | OOS 夏普 | 衰減率 | 驗證狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 35/65 | 1.2% | 0.9% | 1.42 | 1.27 | -10.5% | ✓ 存活配置 |
| 002 | 30/70 | 1.5% | 1.0% | 1.88 | 0.31 | -83.5% | ✗ 過擬合：樣本外效益衰減 > 50% |
| 003 | 40/60 | 1.0% | 0.8% | 1.12 | 0.45 | -59.8% | ✗ 過擬合：高頻交易手續費侵蝕 |
| 004 | 25/75 | 2.0% | 1.5% | 0.85 | 0.20 | -76.4% | ✗ 觸發頻率過低，樣本筆數不足 |
| 005 | 35/65 | 2.5% | 0.5% | 1.95 | -0.12 | -106% | ✗ 嚴重過擬合：OOS 轉為負期望值 |
| 006 | 35/65 | 1.0% | 0.9% | 1.35 | 1.15 | -14.8% | ✓ 存活配置 |
| 007 | 30/70 | 1.2% | 0.8% | 1.54 | 0.42 | -72.7% | ✗ 過擬合：對極端波動度過度敏感 |
| 008 | 38/62 | 1.8% | 1.2% | 0.92 | 0.38 | -58.6% | ✗ 樣本外回撤點高於預期閾值 |
SECTION 03 · CHAMPION CONFIG PERFORMANCE
OX 雙引擎趨勢策略（過濾器 + 相關性懲罰）歷史回測明細
61.9%
1.27
9.7%
1.68
SECTION 04 · KNOWN LIMITATIONS & HONESTY
量化交易沒有神話，以下是當前系統尚在改進的已知限制
尚未完成 90 天極端環境實盤撮合測試：雖然歷史 6.5 年回測數據穩定，但實盤流動性枯竭下的 Maker 限價單漏單率仍需時間累積實證。
樣本時間點不含 2018 年極端加密熊市：目前回測數據起始點為 2019-01-01，極端單邊崩盤行情下的滑價惡化模型仍需再優化。
無聖杯保證：市場結構永遠在變動，單一策略均有可能面臨連續回撤期，我們強烈建議嚴格執行 1-2x 低槓桿風控。
⚠️ Performance & Risk Disclosure Notice
Past performance and backtest metrics do not guarantee future trading results. All figures presented are based on historical data models and assumption execution frameworks. Actual trading outcomes may vary due to slippage, liquidity gaps, and market volatility. Trading involves substantial risk of loss.
Sky Eye Trading provides trading tools, education, and risk management software. We do not provide investment advice or guarantee profits.
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